Qual propagação da opção vertical deve ser usada?
Compreender as características dos quatro tipos básicos de spreads de preços ou spreads verticais - chamada de touro, chamada de urso, colocação de touro e urso colocado - é uma ótima maneira de aprimorar sua aprendizagem sobre estratégias de opções relativamente avançadas. Mas para implantar essas estratégias com o máximo de efeito, você também precisa desenvolver uma compreensão de qual opção se espalhar para usar em um determinado ambiente de negociação ou situação de estoque específica. Primeiro, recapitulemos as principais características dos quatro spreads verticais básicos.
Recursos básicos de Spreads verticais.
Redução de chamadas de Bull: envolve a compra de uma opção de compra e simultaneamente a venda de outra opção de compra (no mesmo ativo subjacente) com a mesma data de vencimento, mas um preço de exercício maior. Uma vez que este é um spread de débito, a perda máxima é restrita ao prémio líquido pago pelo cargo, enquanto o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das chamadas menos o prémio líquido pago para colocar no cargo. Bear call spread: envolve a venda de uma opção de compra e simultaneamente a compra de outra opção de compra com a mesma data de vencimento, mas um preço de exercício maior. Uma vez que este é um spread de crédito, o ganho máximo é restrito ao prêmio líquido recebido para o cargo, enquanto a perda máxima é igual à diferença nos preços de exercício das chamadas menos o prêmio líquido recebido. Bull colocou spread: envolve a escrita ou a venda a descoberto de uma opção de venda, e simultaneamente a compra de outra opção de venda com a mesma data de validade, mas um preço de exercício menor. Uma vez que este é um spread de crédito, o ganho máximo é restrito ao prêmio líquido recebido para o cargo, enquanto a perda máxima é igual à diferença nos preços de exercício das puts menos o prêmio líquido recebido. Bear Put spread: envolve a compra de uma opção de venda e, simultaneamente, vende outra opção de venda com a mesma data de vencimento, mas um menor preço de exercício. Uma vez que este é um spread de débito, a perda máxima é restrita ao prémio líquido pago pelo cargo, enquanto o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das posições, menos o prémio líquido pago para colocar no cargo.
A tabela abaixo resume as características básicas desses quatro spreads (as comissões são excluídas por simplicidade).
Vender (escrever) Ligue para C2.
Preço de greve de C2 & gt; C1.
(C2-C1) - Prêmio pago.
Vender (escrever) Chamar C1.
Preço de greve de C2 & gt; C1.
(C2-C1) - Prêmio recebido.
Vender (escrever) Coloque P1.
Preço de greve de P1 & gt; P2.
(P1-P2) - Prêmio recebido.
Vender (escrever) Coloque P2.
Preço de greve de P1 & gt; P2.
(P1-P2) - Prêmio pago.
Os spreads verticais são usados por dois motivos principais:
Para spreads de débito, para reduzir o valor do prémio a pagar. Para spreads de crédito, para diminuir o risco da posição da opção.
Vamos primeiro avaliar o primeiro ponto. Os prémios por opção podem ser bastante caros quando a volatilidade geral do mercado é elevada, ou quando a volatilidade implícita de uma ação específica é alta. Enquanto um spread vertical certamente encaixa o ganho máximo que pode ser feito a partir de uma posição de opção, quando comparado ao potencial de lucro de uma chamada autônoma ou colocada, também reduz substancialmente o custo da posição. Esses spreads podem, portanto, ser facilmente usados durante períodos de alta volatilidade, uma vez que a volatilidade em uma perna do spread compensará a volatilidade na outra perna.
No que diz respeito aos spreads de crédito, eles podem reduzir consideravelmente o risco de escrever opções, uma vez que os escritores de opções assumem riscos significativos para pagar uma quantidade relativamente pequena de premium de opções. Um comércio desastroso pode acabar com os resultados positivos de muitas negociações de opções bem-sucedidas. Na verdade, os escritores de opções são, ocasionalmente, desdenhosamente referidos como indivíduos que se abaixam para colecionar moedas de um centavo na trilha ferroviária, e quem felizmente o faz até chegar um trem e corre-los!
Escrever chamadas desnudas ou descobertas está entre as estratégias de opções mais arriscadas, uma vez que a perda potencial se o comércio ficar errado é teoricamente ilimitada. A colocação de escrita é comparativamente menos arriscada, mas um comerciante agressivo que escreveu colocou inúmeras ações seria preso com um grande número de ações caras em um súbito acidente no mercado. Os spreads de crédito atenuam esse risco, embora o custo dessa mitigação de risco seja um menor valor de opção premium.
Então, qual propagação você deve usar?
Considere o uso de um spread de touro quando as chamadas são caras devido à volatilidade elevada e você espera aumento moderado em vez de ganhos enormes. Este cenário é tipicamente visto nos últimos estágios de um mercado de touro, quando os estoques estão perto de um pico e os ganhos são mais difíceis de alcançar. Este foi o ambiente que prevaleceu no segundo semestre de 2007, quando as ações globais atingiram um pico, mesmo que as preocupações com o mercado imobiliário dos EUA escalassem rapidamente. Um spread de chamada de touro também pode ser efetivo para um estoque que tem um grande potencial de longo prazo, mas tem volatilidade elevada devido a um mergulho recente. Considere usar uma propagação de chamada de urso quando a volatilidade é alta e a baixa modesta é esperada. Este cenário geralmente é visto nos estágios finais de um mercado urso ou correção quando as ações estão perto de uma calha, mas a volatilidade ainda é elevada porque o pessimismo reina supremo. Este foi o ambiente observado no primeiro trimestre de 2009, quando as ações ainda estavam em declínio, mas comparativamente mais lentas do que no início de 2008, enquanto a alta volatilidade permitiu que ganhasse níveis saudáveis de renda premium. Considere usar um spread de touro para ganhar renda premium de lado a mercados marginalmente mais altos, ou comprar ações em preços efetivos abaixo do mercado quando os mercados estiverem agitados. Esta estratégia é especialmente apropriada para acumular estoques de alta qualidade a preços baratos quando há uma subida da volatilidade, mas a tendência subjacente ainda é ascendente. A correção do mercado desencadeada pelo downgrade de crédito nos EUA no verão de 2011 é um exemplo perfeito de um ambiente quando essa estratégia teria pago generosamente. Um spread de touro é semelhante a "comprar os mergulhos" (comprar após um declínio de preço) com o bônus adicional de receber renda premium na pechincha. Considere o uso de um spread de urso quando uma desvalorização moderada a significativa é esperada em estoque ou índice, e a volatilidade está aumentando, como aconteceu no primeiro semestre de 2008. Os spreads de urso também podem ser considerados em períodos de baixa volatilidade para reduzir a montantes em dólares dos prémios pagos; como, por exemplo, para proteger posições longas após um forte mercado de touro, como no primeiro trimestre de 2014.
Os seguintes fatores podem ajudar a elaborar uma estratégia adequada de opções / spread para os mercados em geral:
Bullish ou bearish: Você é positivo ou negativo nos mercados? Se você é muito otimista, talvez seja melhor considerar as chamadas autônomas. Mas se você está esperando um aumento modesto, considere uma propagação de touro ou um touro colocado. Da mesma forma, se você for modestamente hipotecário ou quiser reduzir o custo de cobertura de suas posições longas, a propagação do urso ou propagação do urso pode ser a resposta. Visão de volatilidade: você espera que a volatilidade suba ou caia? A crescente volatilidade pode favorecer o comprador da opção (ou seja, colocar um spread de débito), enquanto a volatilidade declinante melhora as probabilidades para o escritor de opções (ou seja, iniciar um spread de crédito). Risco versus recompensa: sua preferência por risco limitado com recompensa potencialmente maior (o perfil de recompensa para um comprador de opção) ou por recompensa limitada por risco possivelmente maior (a recompensa por um escritor de opções)?
Com base no acima, se você é modestamente hipotecário, pense que a volatilidade está aumentando e prefere limitar seu risco, a melhor estratégia seria uma propagação do urso. Por outro lado, se você for moderadamente otimista, pense que a volatilidade está caindo e está confortável com a recompensa de risco e recompensa das opções de escrita, você deve optar por um spread de touro.
Saber qual estratégia de spread de opções para usar em diferentes condições de mercado pode melhorar significativamente suas chances de sucesso na negociação de opções.
Spreads de Opções: Spreads verticais.
Nós vimos que uma propagação é simplesmente a combinação de duas pernas - uma curta e uma longa. Agora vamos entrar em um pouco mais de detalhes para começar a descobrir como um spread pode limitar o risco. Depois de analisar o risco e a recompensa dos spreads em relação aos direitos autorais, o próximo passo é explorar como funcionam cada spread e quais mercados funcionam melhor com as construções de propagação disponíveis - tendo em mente a mudança dos perfis de risco de cada propagação do ponto de vista da posição Gregos.
O que é um spread vertical?
Levar os dois lados em uma opção de troca sob a forma de uma propagação cria uma dinâmica oposta. O risco da opção longa é contrabalançado pela recompensa da opção curta e vice-versa. Se você comprar uma opção de compra de dinheiro (OTM) na MSFT, por exemplo, e depois vender uma opção de compra de dinheiro (FOTM), você constrói o que é conhecido como spread de chamadas verticais - uma estratégia de opções em que você faz uma compra e venda simultânea de duas opções do mesmo tipo com o mesmo prazo de validade, mas os preços de exercício diferentes. Quando você combina opções desta forma, você tem o que é conhecido como uma posição positiva do comércio Delta. Posição negativa Delta refere-se a spreads de opções que são baixos do mercado.
Se o MSFT for menor, por exemplo, você perderá a opção longa de chamada OTM e ganhará na opção curta de chamada FOTM. Mas os valores de ganho / perda não são iguais: há uma taxa de variação diferencial nos preços das opções porque eles têm ataques diferentes na cadeia de opções de chamadas e, portanto, têm valores Delta diferentes.
Se o MSFT derruba, a opção de chamada longa da OTM - com o Delta maior porque está mais perto do dinheiro - experimentará uma maior mudança (queda) em valor do que a mudança (aumento) na opção de chamada curta do FOTM. Todas as outras coisas sendo iguais, uma queda no MSFT fará com que o valor da propagação da opção declinem, o que, no caso desse tipo de propagação - uma propagação de chamadas de touro - sempre significará uma perda não realizada em sua conta. Mas a perda é menor do que seria o caso, se você estivesse longe apenas da chamada OTM. (Veja também: Como usar um Bull Call Spread to Trade.)
Por outro lado, se MSFT surgir, o contrário ocorrerá. A opção de chamada longa da OTM experimentará um aumento maior do preço do que o preço da opção de compra curta do FOTM - o que faz com que o preço de spread aumente, resultando em lucros não realizados em sua conta. Por simplicidade, assumimos, em ambos os casos, que o movimento MSFT ocorre logo após ter tomado a posição de propagação e, portanto, a decadência do tempo ainda não é um fator.
Por que usar um spread vertical?
Os riscos de errado são reduzidos com uma propagação, mas isso é equilibrado com uma recompensa reduzida se você estiver correto. Ainda assim, um comércio espalhado oferece maior controle de resultados de mercado inesperados e pode permitir melhor alavancar seu capital, deixando mais capital disponível para uso com outros negócios - e a oportunidade de uma maior diversificação.
Tendo visto como os spreads funcionam em um nível muito básico, é hora de examinar a mecânica dos spreads, observando o que são chamados spreads de débito e, em seguida, seus spreads reversos que geram um crédito líquido na sua conta quando aberto, ou os spreads de crédito . (Para mais, veja: Qual a diferença entre uma propagação de crédito e uma propagação de débito?)
Spreads verticais.
O spread vertical é uma estratégia de spread de opções, pelo qual a opção comerciante compra um certo número de opções e, simultaneamente, vende um número igual de opções da mesma classe, o mesmo título subjacente, a mesma data de vencimento, mas a um preço de exercício diferente.
Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou com todas as peças, e podem ser otimistas ou baixos.
Bull Vertical Spreads.
Os spreads verticais de Bull são empregados quando o comerciante da opção é otimista na garantia subjacente e, portanto, eles são projetados para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou colocam e são conhecidos como propagação de alvos e propagação de touro, respectivamente.
Embora eles tenham perfis de risco / recompensa semelhantes, o spread de touro é inserido em um débito enquanto o spread de touro pode ser estabelecido em um crédito. Assim, a propagação de chamadas de touro também é chamada de spread de débito vertical enquanto a propagação do touro é às vezes referida como um spread de crédito vertical.
Bull Call Spread.
Bull Put Spread.
Bear Vertical Spreads.
As estratégias de opções de spread vertical também estão disponíveis para o comerciante de opções que é descendente na segurança subjacente. Os spreads verticais de apoio são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou colocações e são conhecidos como spread de chamada de urso e propagação de urso, respectivamente.
Enquanto eles têm perfis de risco / recompensa semelhantes, o spread de chamada de urso é inserido em um crédito enquanto o spread de urso pode ser estabelecido em um débito. Assim, a propagação de chamadas de ursos também é chamada de spread de crédito vertical, enquanto o urso colocou propagação às vezes é referido como um spread de débito vertical.
Bear Call Spread.
Bear Put Spread.
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Spreads básicos.
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Spreads verticais.
All About Vertical Spreads - Definição, um exemplo e como usar.
Um spread vertical é simplesmente a compra de uma opção e venda simultânea de outra opção a diferentes preços de exercício (mesmo segurança subjacente, é claro). Uma propagação vertical é conhecida como um spread direcional porque faz ou perde dinheiro dependendo da direção que a segurança subjacente leva.
Você compra uma propagação vertical se você tiver uma sensação de que o mercado de uma determinada ação seja dirigido. Você pode comprar uma propagação vertical se você acha que o estoque é dirigido mais alto, ou uma propagação vertical diferente se você acredita que está indo mais baixo. Uma coisa pura sobre os spreads verticais é que, se o estoque não se mover, você pode apenas ganhar um ganho, mesmo que não fizesse exatamente o que esperava.
Aqui é um exemplo de uma distribuição vertical que eu coloquei recentemente. Eu tinha uma boa sensação sobre a Apple. Eu pensei que o estoque iria subir no próximo mês, ou pelo menos não cair muito. O estoque negociava cerca de US $ 200 por ação. Comprei 10 chamadas da Apple em março de 190 e simultaneamente vendi 10 pedidos da Apple em março de 195 e paguei US $ 3,63 por spread (US $ 3653 + comissão de US $ 30 = $ 3683). Eu só tive que encontrar a diferença entre o custo da opção e o produto da opção que eu vendi.
Eu comprei esse spread com chamadas, mas os potenciais ganhos ou perdas teriam sido idênticos se eu tivesse usado puts em vez disso. Nos spreads verticais, os preços de exercício são o que é importante, e não se as posições ou chamadas são usadas.
Na terceira sexta-feira de março, ambas as opções expiram. Se o estoque for a qualquer preço acima de US $ 195, o valor do meu spread vertical valeria $ 5000 menos $ 30 comissões ($ 4750), e eu ganharia $ 1067 em um investimento de $ 3683, ou 29% por um único mês de espera para a expiração por vir.
A perda máxima do meu spread vertical seria todo o meu investimento ($ 3683) se o estoque caiu abaixo de US $ 190. Gostaria de fazer um ganho a qualquer preço acima de US $ 193,69. Se o estoque acabasse em US $ 192, minha chamada 190 valeria US $ 2,00 ($ 2000) e os 195 expirariam sem valor. Nesse caso, eu perderia $ 1683.
Se o estoque terminar acima de US $ 195 no vencimento, não tenho que colocar nenhum comércio para fechar o spread vertical. O corretor venderá automaticamente as 190 chamadas e recomprará as 195 chamadas por exatamente US $ 5,00, me cobrando uma comissão em ambas as opções (US $ 1,50 cada na thinkorswim onde eu negocio).
Eu coloquei este spread vertical porque gostei das perspectivas para a Apple e porque eu faria o ganho máximo (29% em um único mês), mesmo que o estoque caiu de US $ 200 para US $ 195, então eu poderia até estar um pouco errado sobre o estoque e eu ainda faria o ganho máximo.
Em retrospectiva, teria sido mais inteligente comprar o spread vertical usando puts em vez de chamadas (se o mesmo preço para o spread pudesse ter sido). Se eu usasse puts, eu compraria os mesmos preços de exercício (comprando 190 puts e vendendo as 195 puts). Eu colecionaria $ 1.37 ($ 1370 menos $ 30 comissões, ou $ 1340 porque as 195 puts levariam um preço maior do que as 190 colocadas que você comprou). Quando você compra um spread de crédito como este, o corretor coloca um requisito de manutenção em sua conta para proteger contra a perda máxima que você poderia incorrer. Neste caso, um requisito de manutenção de $ 5000 seria feito, o que, após os US $ 1340 que você colecionou em dinheiro foi creditado, funcionaria até US $ 3660. Este é o máximo que você perderia se o estoque fechasse abaixo de US $ 190.
Um requisito de manutenção não é um empréstimo de margem. Nenhum interesse é cobrado. O corretor apenas detém esse valor de lado em sua conta até suas opções expirarem.
Há várias razões pelas quais eu teria sido mais inteligente para fazer esse comércio em lugares e não em chamadas. Primeiro, se a Apple fechar acima de US $ 195, ambas as opções de venda expirariam sem valor, e não me cobrarão US $ 30 em comissões para fechá-las, como eu vou precisar com as chamadas. Em segundo lugar, vender um spread vertical (de alta) em puts significa que eu aceitaria mais dinheiro do que paguei (ou seja, é um spread de crédito). O dinheiro extra na minha conta seria creditado contra um empréstimo de margem que eu poderia ter na minha conta, me salvando algum interesse (não há juros cobrados por um requisito de manutenção). Em terceiro lugar, a compra de um spread de colocação vertical elimina a possibilidade de um exercício antecipado de uma chamada curta no dinheiro - esse exercício pode ocorrer se a empresa declara um dividendo durante o período de retenção do spread ou se a chamada for assim muito no dinheiro que não há tempo superior à esquerda, e o proprietário da chamada decide fazer o balanço.
Por todas estas razões, colocar spreads são a melhor aposta para spreads verticais quando você espera que o preço das ações aumente, assumindo, é claro, que eles podem ser colocados pelo mesmo preço que o spread equivalente em chamadas. O perfil de risco de cada propagação é o mesmo, então a alternativa menos dispendiosa deve ser tomada, e se ambos os spreads de colocação e chamada são idênticos, então o conjunto deve ser a escolha.
Terry's Tips Stock Options Trading Blog.
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Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Nós selecionamos essa mesma empresa há seis semanas, e o spread que colocamos nesse momento ganhará 60% na próxima sexta-feira, se o estoque acabar acima de US $ 123 naquele momento (é cerca de US $ 126 agora).
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